科目代碼： 3301
科目名稱：金融工程學(xué)
一、 考試的總體要求
熟悉和了解金融工程學(xué)的基本概念、內(nèi)容和理論;掌握設(shè)計、開發(fā)和實施新型金融產(chǎn)品的基本方法與技術(shù);能完成金融工程問題的分析和處理。
二、 考試的內(nèi)容
1.金融工程概述：金融工程的界定;金融工程的分析方法;金融工程和金融創(chuàng)新;金融工程的產(chǎn)生和發(fā)展。
2.金融工程理論：資產(chǎn)組合理論;資本資產(chǎn)定價模型;套利定價模型;有效市場理論;MM定理;狀態(tài)價格定價方法;二叉樹模型;布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價公式;套期保值原理。
3.金融衍生產(chǎn)品：遠期外匯交易;貨幣互換;外匯期貨;外匯期權(quán);遠期利率協(xié)議;利率期貨;利率期權(quán);利率互換;股票期權(quán);股指期貨;股指期權(quán)。
4.金融工程技術(shù)：匯率風(fēng)險及其管理;利率風(fēng)險及其管理;股票價格風(fēng)險及其管理;信用風(fēng)險管理。
三、 考試的題型
名詞解釋、計算題、問答題、論述題。
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